Ловля ножей в трейдинге. Когда риск оправдан?

Одна из самых популярных торговых стратегий скальпинга – ловля «ножей». Правда, она же и наиболее рискованная, так как подразумевает работу с крайне резкими и широкими скачками стоимости активов. В данной статьем мы рассмотрим, что вообще собой представляет данная методика и как правильно ловить «ножи» в трейдинге.

Что такое нож в трейдинге

В трейдинге под «ножом» понимают сильное и быстрое движение цены на значительное количество процентов за короткий интервал времени. Размер движения зависит от типа рынка, таймфрейма и актива – это может быть 5%, 20% или больше.

«Ножи» бывают двух видов: проливы (движение вниз) и излеты (движение вверх). Они напоминают пампы и дампы, но в меньшем масштабе. В отличие от них, «ножи» происходят на минимальных таймфреймах (обычно, 5 м) и обусловлены техническими, а не искусственными факторами.

Обычно «нож» формируется за несколько свечей, чаще всего от 3 до 5. От других импульсных движений он отличается тем, что его стороны не имеют разрывов. После завершения «ножа» сразу же происходит коррекция. Цена на следующей свече резко меняет направление и возвращается в предшествующий торговый диапазон. Именно эти коррекции и используют скальперы.

Причины появления падающих ножей

«Падающий нож» – это термин, которым в трейдинге называют ситуацию, когда цена актива резко падает и достигает дна. Трейдеры, которые пытаются поймать падающий нож, начинают активно покупать на бирже акции в надежде на его скорый рост. Однако это может быть опасной стратегией, так как цена может продолжить свое падение и привести к большим потерям. Ловля падающих ножей в трейдинге требует хорошего анализа рынка, тренда и активов.

Возникнуть же такая ситуация может по ряду причин:

Паника на рынке. Неожиданные события геополитического или информационного характера могут спровоцировать паническое настроение среди инвесторов. Это зачастую и приводит к резкому падению стоимости активов, связанному с их массовой ликвидацией и отказом инвесторов от рискованных сделок.
Коррекция рынка. Неконтролируемый рост стоимости активов может создать ситуацию, когда рынок оказывается перегретым. В результате начинается коррекция, когда большое число инвесторов начинает реализовывать свои активы, чтобы консолидировать доходы или снизить потенциальные убытки.
Алгоритмическая торговля. Современные финансовые рынки в значительной степени опираются на компьютерные программы и алгоритмическую торговлю. Ошибки в алгоритмах или их некорректное программирование могут привести к масштабным необоснованным продажам, способствующим падению цен.
Ликвидность рынка. Низкая ликвидность рынка, то есть недостаток покупателей и продавцов, может привести к значимым колебаниям цен. Это может быть обусловлено, например, слабой активностью торговли, праздничными днями или другими факторами, способными оказать существенное влияние на спрос определенных активов.

Важно помнить, что факторы, влияющие на появление падающих ножей, могут быть взаимосвязаны друг с другом. Опытные трейдеры обычно учитывают такие нюансы при разработке своих стратегий, чтобы снизить риски от участия в биржевых сделках.

Почему этой стратегии стоит избегать

«Падающие ножи» — это рискованная стратегия, которая может привести к большим потерям, что, к примеру, хорошо демонстрирует график изменения цены биткоина (BTC) в марте 2020 года, когда произошел «коронавирусный дамп». За три дня с 10 по 12 марта его цена упала на 52%, достигнув минимального значения в $3 782.

Спад свечи был резким, поскольку цена BTC сразу пробила горизонтальную зону поддержки $7300, которая совпадала с уровнем 0,618 Фибоначчи.

Одним из возможных вариантов ловли этого «падающего ножа» была бы покупка монет около уровня 0,786 Фибоначчи на уровне $5495. Но на следующий день цена биткоина упала еще сильнее — до $3 782.

Трейдер, который совершил сделку на спотовом рынке, мог бы подождать, пока тренд не изменится, и получить прибыль. Но торговля с большим кредитным плечом скорее всего означала бы ликвидацию позиции.

Примеры падающих ножей на графике

Вот как выглядят псевдо-дампы на графике:

Как использовать падающий нож?

Чтобы использовать «Падающие ножи» в трейдинге, трейдеру нужно соблюдать следующие правила:

Использовать технический анализ для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления, на которых цена может остановиться или отскочить обратно. Например, можно применять разные индикаторы – скользящие средние, уровни Фибоначчи, линии тренда и др.
Не торговать против основного тренда, а искать возможности для входа в сделку в направлении тренда. Например, если он восходящий, то лучше купить актив после коррекции вниз, а не продавать его на пике.
Использовать стоп-лосс для ограничения рисков и выхода из убыточной сделки. Его можно устанавливать ниже уровня поддержки или выше уровня сопротивления, в зависимости от направления сделки.
Использовать усреднение для снижения средней цены покупки или продажи актива. Это значит, что трейдер должен заключить несколько сделок по разным ценам вместо одной. Таким образом он сократит убытки, если цена продолжит двигаться против трейдера, и увеличит прибыль, если она развернется в его пользу.
Использовать тейк-профит для фиксации прибыли и выхода из выгодной сделки. Его можно устанавливать на уровне сопротивления или поддержки, в зависимости от направления сделки или на основе желаемого соотношения риска и прибыли.

Как распознать конец ножа

Для того чтобы удачно ловить ножи в трейдинге, необходимо уметь определять момент разворота цены после резкого падения. Такой момент обычно сопровождается формированием на свече хвоста средней длины, который указывает на сильное давление продавцов. Когда свеча достигает уровня поддержки или сопротивления, она не может его преодолеть и отталкивается от него, оставляя за собой фитиль.

Это сигнал к тому, что пора ловить позицию в противоположном направлении. Однако точный момент разворота невозможно предсказать заранее. Он зависит от множества факторов и требует визуального анализа в реальном времени.

Потенциал сделки и страховка

Торговля «ножами» – это хороший способ заработать на резких колебаниях цены актива. Направление движения «ножа» определяет его потенциал. Падающий может дать прибыль до 50% от его максимума, если его ловить вверх. Растущий способен принести до 80% и более, если его ловить вниз. Но каждый «нож» уникален и зависит от текущей ситуации на рынке. Его нужно анализировать в реальном времени. Сделку же можно закрывать постепенно. Например, по трети от депозита, с помощью рыночных ордеров. Торговля ножами не имеет строгого алгоритма установки стоп-лоссов.

Техника безопасности при ловле «падающих ножей»

Ловить «падающие ножи» в трейдинге – это рискованная активность, требующая от трейдеров особой осторожности. Для снижения рисков можно использовать такой инструмент, как усреднение.

Взять, к примеру, график биткоина. Если бы трейдер выставил 6 равных ордеров на покупку с шагом в $500 от $5600 до $3100, тогда бы у него получилось поймать отскоки на уровне поддержки 0,786 и отклонения ниже него. Если бы тренд изменился, не все ордера были бы исполнены, и доход был бы меньше. Но в случае продолжения падения, средняя цена покупки была бы $4350 долларов, что существенно уменьшило бы убытки.

Таким образом, усреднение позволяет формировать базу для ловли «падающих ножей» с минимальными рисками.

Топ капперов