Стратегия трейдинга на черепахах: способы работы, статистика

Метод «Черепах» представляет стратегию, созданную Ричардом Деннисом в 1980-х годах. Торговая система демонстрирует успех через соблюдение правил, а не благодаря природной интуиции. Название связано с черепашьими фермами в Сингапуре — Деннис верил, что мастеров можно «взрастить», подобно тому, как выращивают этих неторопливых существ. 

Эксперимент Ричарда с коллективом из 23 начинающих трейдеров, обученных по системе, принес за пятилетний период доход в $175 млн. На протяжении 40 лет стратегия остается одной из популярных и обсуждаемых в сфере финансов.

Создатель системы «Черепах»

Richard Dennis — легендарный торговец, известный как «Король фьючерсов» и «Принц Ямы». Карьеру начал в 17 лет с должности посыльного на бирже, а к 25 уже стал миллионером. В 2000 году состояние трейдера составило $300 млн.

В 1983 году Деннис заключил спор с другом William Eckhardt на $1. Экхардт утверждал, что успех в торговле зависит от врожденных способностей. А Ричард был уверен, что этому можно научить любого. Чтобы подтвердить точку зрения, отобрал группу без опыта и обучил своей системе всего за две недели. Результаты превзошли ожидания — ученики добились успеха в торговле, а некоторые даже создали собственные хедж-фонды.

Основы методологии

Strategies «Черепахи» представляют механическую торговую систему.

Главные принципы:

• Торговля исключительно по направлению тренда.
• Вход на рынок по пробоям ценовых уровней.
• Строгий контроль рисков.
• Постепенное увеличение позиции при получении прибыли.
• Полное исключение эмоций из процесса принятия решений.

«Черепахи» торговали на различных рынках — от товаров и валют до облигаций и индексов. Система универсальная и позволяет получать прибыль независимо от типа актива.

Базовые концепции

• Следование тренду — не попытки предугадывать движение рынка, а реакция на изменения. Девиз: «Тренд – твой союзник».
• Управление средствами. Риск на сделку — 2% от капитала. Это помогает переживать убыточные серии без серьезных потерь.
• Пирамидинг: при движении цены в нужном направлении позиция постепенно увеличивалась. Это позволяет максимизировать прибыль в сильных трендах.
• Научный подход: решения принимаются на основе реальных данных, а не субъективных прогнозов.
• Дисциплина: неукоснительное следование схеме, даже когда это психологически сложно.

Правила входа в сделки

Краткосрочная система (№ 1):

• Покупка при пробое 20-дн. максимума.
• Продажа при пробое 20-дн. минимума.
• Если предыдущая сделка прибыльная, текущий сигнал игнорируется.

Долгосрочная (№ 2):

• Покупка при пробое 55-дн. максимума.
• Продажа при пробое 55-дн. минимума.
• Сделки открываются независимо от результата предыдущих.

Размер позиции считают на основе волатильности рынка, измеряемой с помощью индикатора ATR (Average True Range). Это уравнивает риск по активам.

Правила выхода из сделок по методу

Стоп-лосс устанавливался на уровне 2 ATR от цены входа. Это защищает от больших убытков при неожиданных разворотах тренда. Трейлинг-стоп для длинных позиций — 10-дн. минимум, для коротких — 10-дневный максимум. Это позволяет оставаться в импульсе до завершения.

Выход из сделки происходит при пробое противоположного уровня:

• Для длинных позиций — 10-дн. минимум.
• Для коротких — 10-дневный максимум.

Пирамидинг — это добавление ордеров при движении цены на 0,5 ATR в прибыльную сторону с одновременным перемещением stop.

Метод «Черепах» в торговле криптовалютами

Стратегия может быть адаптирована для крипторынка.

Из-за высокой волатильности лучше использовать 90-дневные каналы для входа и 45-дн. — для выхода. Для стоп-лоссов рекомендуется 5 ATR вместо стандартных 2, чтобы избежать преждевременного выбывания из рынка.

Фрагментированный выход — при достижении дохода 8-10 ATR можно закрывать часть позиции, фиксируя прибыль в криптовалюте. Также необходимо распределять капитал между разными секторами крипторынка (BTC, альткоины, DeFi и т.д.). Дополнительно трейдеры добавляют индикаторы RSI или MACD для подтверждения сигналов.

Strategy «Черепах» — это результат дисциплины, управления рисками и следования проверенной системе, а не вопрос удачи. Хотя требуется адаптация к рынкам криптовалют, основные принципы как торговать остаются актуальными.

Ричард Деннис — магнат финансовых рынков

Richard Dennis — один из влиятельных трейдеров в истории бирж. Карьеру начал юношей, работая посыльным, а к 25 годам уже стал миллионером. К концу своей жизни в 2012 г. состояние Денниса достигло $350 млн. Трейдер заработал прозвище «Король фьючерсов» за тонкое чутье на рыночные движения. Однако наибольшую известность принес эксперимент, который перевернул представления о трейдинге, доказав, что этому ремеслу можно обучить любого человека.

Истоки стратегии «Черепах»

В 1980-х Денис поспорил с другом Уильямом, что успех в торговле не зависит от способностей и интуиции. Ричард был уверен, что это искусство можно освоить, следуя четким правилам. Чтобы подтвердить теорию, трейдер набрал группу из преподавателей, актеров, охранников и даже одного профессионального игрока в покер. Команду назвал «Черепахами», вдохновившись сингапурскими фермами, где этих животных выращивали для продажи.

Стратегия Turtles: правила, изменившие трейдинг

После двухнедельного обучения каждый ученик получил от Денниса по $1 млн для торговли.

Принципы системы включали:

1. Следование тренду — покупка при пробитии ценовых максимумов и продажа при минимумах.
2. Контроль рисков — установка стоп-лоссов на уровне 2 ATR от точки входа.
3. Пирамидинг — увеличение объема позиции при движении цены в нужном направлении.

Также необходимо ограничение риска двумя процентами капитала на сделку и неуклонное соблюдение правил без эмоций и отклонений.

Принципы работы

За пять лет эксперимента «Черепахи» заработали $175 млн, подтвердив правоту Денниса. Лучшие ученики демонстрировали доходность 100% годовых.

Успех базировался на принципах:

• Механический подход — исключение эмоций и субъективных решений.
• Диверсификация торговли на различных рынках (товары, валюты, облигации).
• Точный расчет объема позиции с учетом волатильности.
• Мелкие потери компенсировались несколькими крупными прибылями.
• Дисциплина следования системе даже во времена просадок.

Основы стратегии

Методика, созданная Ричардом Деннисом, представляет алгоритмический подход к торговле, основанный на следовании тренду и контроле рисков. Главная идея в том, что успех в трейдинге достижим только соблюдением правил, а не интуитивным догадкам. Практическое применение методологии включает пять аспектов, которые помогают инвесторам принимать решения и снижать влияние эмоций.

Как оценить рынок?

Первый этап — анализ текущей динамики. Трейдер должен определить направление движения цены, используя технические уровни (20- и 55-дневные экстремумы). Условия входа: покупка при пробитии 20-дн. максимума, продажа при 20-дн. минимуме.

Фильтрация: если предыдущая сделка прибыльная, следующий сигнал игнорируется до преодоления 55-дн. линии. Такой подход позволяет сосредоточиться на устойчивых трендах и избежать ложных посылов.

Какова активность рынка?

Волатильность — важнейший фактор для управления рисками. Метод «Черепах» использует индикатор Average True Range для оценки колебаний цены.

Основа расчета позиции: чем выше изменчивость котировок, тем меньше контрактов открывают, чтобы снизить потери.

Ограничение убытков: стоп-лосс ставят на расстоянии 2 ATR от входа, что защищает от преждевременного закрытия позиции при незначительных колебаниях. Этот принцип обеспечивает баланс между потенциальной прибылью и рисками.

Как управлять капиталом?

Контроль финансов — фундаментальный элемент стратегии. Ричард Деннис рекомендовал ограничивать сумму на сделку в 1-2% от депозита.

Определение размера: объем позиции зависит от волатильности и доступных средств. При балансе в $10 тыс. максимальный риск — $100-$200. Диверсификация: инвестирование в различные рынки снижает зависимость от одного актива. Этот подход защищает трейдера от убытков даже при череде неудачных сделок.

Как выстроить торговую тактику?

Метод «Черепах» — это оригинальный набор действий:

• Вход в рынок по пробою заданных уровней.
• Выход при пробитии 10-дневного минимума для длинных позиций и максимума для коротких.
• Пирамидинг — увеличение объема ордеров при движении цены в нужном направлении.

Как учитывать отношение к риску?

Понимание готовности к потерям является завершающим этапом анализа. Трейдер должен быть готов к серии убыточных сделок, поскольку лишь небольшая часть операций приносит основную прибыль.

Для консервативных участников можно уменьшить объем позиции или увеличить стоп-лосс. Деннис подчеркивал: «Оценивайте себя по процессу, а не по результату конкретной сделки».