Торговля с использованием трех скользящих средних — обзор стратегии

На основе трех скользящих средних разработано множество торговых стратегий, рассчитанных на инвесторов с разным уровнем опыта в трейдинге. Несмотря на то что многие из них имеют общие черты, различаясь в основном типом и периодом используемых скользящих средних, их тоже нужно учесть. Эти стратегии представляют собой простые торговые системы, генерирующие четкие, однозначные сигналы. При соответствующей настройке параметров под конкретные валютные пары они могут давать высокий процент прибыли.

Принципы использования 3 скользящих средних в стратегии​

Это фактически основа технического анализа. Каждая из линий представляет собой отдельный временной интервал, давая представление о краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных рыночных тенденциях. Сочетание этих индикаторов помогает трейдерам с большей точностью определять точки входа и выхода, что особенно важно при разработке trading strategy.

Скользящие средние разделяют на 3 типа:

1. Быстрая. Как правило, имеет период не больше 5. При таком значении скользящая средняя точно скользит за графиком цены, повторяя ее первичные колебания. Эта линия часто служит сигнальной. Ее пересечения и отскоки относительно других скользящих средних указывают на потенциальные точки входа и выхода из сделки. Быстрая скользящая средняя отражает краткосрочное состояние рынка; например, на интервале H1 (часовом) скользящая средняя с периодом 5 отобразит среднюю стоимость актива за последние 5 часов.
2. Средняя (основная). Имеет период, выбираемый в зависимости от волатильности рассматриваемой валютной пары. Как правило, находится в диапазоне 10-20 свечей, обеспечивая сглаженную кривую и отображая рыночную тенденцию за последние 10-20 ч. Эта скользящая средняя служит основной точкой отсчета для среднесрочного анализа тренда. Но также в этом случае трейдеры часто используют экспоненциальную скользящую среднюю (exponential moving average, EMA), так как она более чувствительна к последним изменениям цены. 
3. Медленная. Устанавливается в диапазоне от 40 до 200 периодов. Благодаря большему таймфрейму этот индикатор включает в расчет больше ценовых свечей, что минимизирует чувствительность к краткосрочным колебаниям цен. В результате медленная скользящая средняя эффективно улавливает долгосрочные тенденции, отсеивая мелкий рыночный шум и обеспечивая четкое представление общего направления движения рынка. Также часто трейдеры используют crossover сигнал, когда более быстрая скользящая средняя пересекает медленную, что может указывать на смену тренда.

Из-за этих изменений автоматические тестеры стратегий часто показывают отрицательную прибыльность при тестировании на длительных интервалах с использованием трех скользящих средних. Чтобы сохранить эффективность, трейдеры должны постоянно оценивать рыночные условия и соответствующим образом корректировать параметры своих скользящих средних. Это требует постоянного анализа и адаптации, что является основной обязанностью инвестора, независимо от того, использует ли он аналитические инструменты или торгует только на основе ценового действия. Например, в торговле опционами (option trading) скользящие средние могут служить важными индикаторами для определения уровней входа и выхода из позиций, особенно при высокой волатильности рынка.

Настройка лонгов – вход и выход

Чтобы начать длинную сделку, должны быть выполнены следующие условия:

1. Цена должна находиться выше 100-периодной простой скользящей средней (SMA).
2. 13-периодная и 26-периодная SMA должны располагаться выше 100-периодной SMA.
3. 13-периодная SMA должна пересечься выше 26-периодной SMA.

Эти условия указывают на сильный восходящий тренд, а совпадение трех SMA подтверждает бычий импульс.

В данной стратегии не используется фиксированный уровень тейк-профита. Вместо этого сделка остается открытой до тех пор, пока цена не скользнет ниже 26-периодной SMA, сигнализируя о потенциальном развороте тренда. Такой подход позволяет трейдерам максимизировать прибыль за счет того, что позиция остается открытой, пока сохраняется тренд.

Настройка шортов – вход и выход

Анализ коротких сделок основывается на следующих критериях:

1. Цена должна находиться ниже 100-периодной SMA.
2. 13-периодная и 26-периодная SMA должны располагаться ниже 100-периодной простой MA.
3. Пересечение 13-периодной SMA должно произойти ниже 26-периодной SMA.

Эти условия подтверждают медвежий тренд, а скользящие средние выравниваются, чтобы поддержать нисходящий импульс.

Как и в случае с длинными позициями, размещение стоп-лосса определяется с помощью 26-периодной SMA. Сигналом к выходу служит закрытие свечи выше 26-периодной SMA, что указывает на потенциальную смену тренда и побуждает к закрытию сделки.

Как читать сигналы в стратегии 3 скользящих средних​

Основным источником торговых сигналов в данной стратегии является непосредственное взаимодействие этих линий, в частности, момент их пересечения.

Когда быстрая линия скользит через основную, пересекая ее сверху вниз, это, как правило, указывает на формирование восходящего (бычьего) тренда. И наоборот, когда они пересекаются снизу вверх, это сигнализирует о потенциальном нисходящем (медвежьем) тренде.  Последующее пересечение медленной скользящей средней служит подтверждением первоначального сигнала при условии, что как минимум две скользящие средние совпадают по направлению движения цены. Кроме того, медленная скользящая средняя сама по себе отражает общее направление тренда, а ее почти горизонтальный наклон указывает на консолидацию рынка или отсутствие тренда.

Второстепенным, но ценным подтверждающим сигналом в этой стратегии является отскок сигнальной линии от главной скользящей средней. Хотя эти моменты часто игнорируются, они могут стать своевременными точками входа для трейдеров, которые могли пропустить первоначальное пересечение. Распознавание таких отскоков позволяет улучшить исполнение сделок и повысить прибыльность торговли.

Чтобы оптимизировать эффективность стратегии, трейдерам следует использовать дополнительные аналитические инструменты. Это могут быть фиксированные цели прибыли, анализ ценовых каналов, свечные модели или дополнительные технические индикаторы, которые позволяют более точно и оперативно подтверждать развороты тренда. Грамотный подход, объединяющий несколько видов анализа, улучшает процесс принятия решений и повышает общую эффективность торговли.

Как торговать с использованием 3-х скользящих средних

Такая торговая методика может дать ценные сигналы для входа и выхода из рынка. В качестве примера можно рассмотреть вариант с тремя скользящими средними с периодами 5 (красный), 14 (синий) и 50 (зеленый).

Расчет производится на основе цен закрытия, а тип кривой – сглаженный. После тестирования различных параметров оказалось, что эта комбинация генерирует наиболее точные сигналы для часового графика GBP/USD, а соотношение ложных сигналов держится на уровне 1 к 5. Это соотношение можно еще больше улучшить, если заключать сделки только на трендовых рынках, избегая бокового движения цены.

Работать же с такой торговой системой нужно по следующей схеме:

1. Подтверждение кроссовера. Первичный сигнал возникает, когда пересекаются красная и синяя скользящие средние. Далее очень важно дождаться, когда они разойдутся под значительным углом, и не делать выводов, пока скользят переплетенными параллельно друг другу. Как правило, подтверждение наблюдается на закрытии свечи, возникающей после пересечения.
2. Оценка тренда. Общее направление движения курса должно быть подтверждено наблюдением за основной (14-периодной) и медленной (50-периодной) скользящими линиями. В идеале они обе должны указывать на предполагаемое направление торговли. Если главная скользящая движется в противоположную сторону, сигнал следует проигнорировать, поскольку это может указывать на наличие диапазона на рынке.
3. Исполнение сделки. Подтвердив сигнал на вход, можно переходить к торгам. Если же есть сомнения, стоит дождаться, когда сигнальная линия пересечет две другие скользящие средние, что усилит точность направления торговли.
4. Размещение стоп-лоссов и тейк-профитов. Уровни стоп-лоссов должны располагаться рядом с ближайшими локальными экстремумами. Стратегия тейк-профита определяется по собственному усмотрению и должна соответствовать подходу трейдера. Фиксированная цель прибыли может быть установлена на основе волатильности пары или уровней Фибоначчи, в то время как альтернативный метод предполагает постепенное перемещение стоп-лосса в безубыток. Последний подход особенно хорошо себя показывает в стратегиях, основанных на скользящих средних, поскольку они по своей сути являются индикаторами, отслеживающими тренд. Преждевременная корректировка стоп-лосса может ограничить потенциальный выигрыш при захвате сильного тренда.
5. Масштабирование позиции. При использовании подхода, основанного на следовании за трендом, трейдеры могут рассматривать возможность добавления к своей позиции каждый раз, когда сигнальная линия отскакивает от основной скользящей средней. Эта техника способна значительно увеличить потенциал прибыли при сильных трендах. Однако пользоваться этой стратегией рекомендуется на более высоких таймфреймах, чтобы минимизировать воздействие краткосрочного рыночного шума.
6. Критерии выхода из сделки. Обычный сигнал выхода из сделки возникает, когда скользящие средние пересекаются в противоположном направлении. Однако трейдеры могут также следить и за схождением скользящих, которое часто предшествует развороту. Об уменьшении импульса свидетельствует сокращение расстояния между скользящими средними, даже если обратного пересечения не происходит. На этом этапе целесообразно зафиксировать имеющуюся прибыль, а не удерживать ее в ожидании дальнейшего роста.
7. Работа с ложными сигналами. Если торговый сигнал оказывается ложным, две более короткие скользящие средние, как правило, пересекаются в обратном направлении. Это часто приводит к срабатыванию стоп-лосса. Но если они продолжают скользить параллельно, позицию следует закрыть вручную на преобладающем уровне убытков, чтобы минимизировать дальнейший риск.

Прежде чем применять эту стратегию в реальной торговле, необходимо провести бэктестирование. Анализ ценового действия за последние 2-3 недели поможет оценить количество прибыльных сигналов. Если же в результате проявится чрезмерное количество ложных пересечений, тогда увеличение периодов двух более длинных скользящих средних (при сохранении сигнальной скользящей средней) позволит повысить эффективность данного подхода.

Минусы стратегии и почему она сливает

Важно понимать, что все технические индикаторы постоянно запаздывают. В результате велика вероятность того, что трейдер определит рыночное движение только тогда, когда оно уже близится к завершению. Следовательно, вход в сделку в такой момент часто приводит к неоптимальным результатам. Транзакционные издержки, включая спреды и комиссии, еще больше снижают потенциальную прибыль, что затрудняет получение положительного дохода от данной стратегии.

Этот подход может быть жизнеспособным на трендовых рынках, таких как текущее состояние американского фондового рынка, где восходящий импульс сохраняется по нескольким ценным бумагам. В таких условиях направление торговли может быть менее критичным, поскольку активы продолжают достигать новых максимумов.

В конечном счете, зависимость стратегии от запаздывающих индикаторов делает ее уязвимой к неблагоприятным рыночным условиям. Она не способна адаптироваться к меняющимся тенденциям и не учитывает различия в структуре рынка. Поэтому, несмотря на то, что в конкретных условиях она может сработать, это не делает ее универсальным решением.