Что такое волатильность простыми словами

Что такое простыми словами волатильность, — это изменчивость цен на активы. Может быть высокой или низкой. Волатильность рынка — это важный инструмент, влияющий на количество сделок и уровень рисков. При высоких значениях коэффициента увеличивается объем заказов инвесторов на фондовом рынке. Простыми словами, волатильность — это возможность для трейдера получить большую прибыль.

Волатильность: что это такое 

Это показатель, насколько быстро и непредсказуемо меняется поток цена актива. Термин происходит от английского слова volatility, что означает «изменчивый».

Волатильность играет важную рыночную роль для ценных бумаг и инвестиций.

Параметр рассчитывается для различных финансовых активов:

• акции;
• валюты;
• товары;
• криптовалюты.

На русских биржах волатильные цены повышают риски инвесторов, поэтому применяются различные стратегии для управления этим фактором.

Виды 

Курсовая стоимость актива может быть нестабильной.

Основные два типа волатильности: историческая и которую можно ожидать.

Первый вид — это колебания цены актива за определенный период. Ожидаемая волатильность — прогноз будущих изменений котировок, основанный на предположениях. Предполагаемая историческая — это усредненный прогноз ценовой разницы за конкретный отрезок времени.

Какие факторы влияют на колебания котировок

На рынке Форекс и фондовом цены могут меняться по разным причинам:

• Из-за соотношения спроса и дефицита предложения продаж.
• Вследствие неожиданной информации о рентабельности компании.
• В связи со значимыми коррекциями денежно-кредитной политики центральных банков.
• Из-за влияния нестабильности в мире.
• В результате природных катастроф.
• В зависимости от сезона.
• Под влиянием эмоций.

Российская валюта по отношению к доллару также зависит от стоимости нефти и газа.

Индикаторы

Это инструменты для анализа всплеска цен на рыночные финансы. Наиболее известный — VIX (индекс S&P 500). Если значение превышает 45, то рынок падает. Волатильность — это сигнал инвесторам для долгосрочных покупок.

Помимо термина VIX, существуют и другие индикаторы высокой волатильности: ATR, CCI, линии Боллинджера. Индексы помогают кратко оценить денежные риски и определить лучшие периоды для входа в рынок.

Как заработать

Если промежуток колебания стоимости актива небольшой и котировки снижаются, это может свидетельствовать о развороте цен. Высокая волатильность обычно указывает на усиление нервозности на рынке.

Чтобы эффективно работать с инструментом и зарабатывать, лучше обратиться к финансовому эксперту, который сделает тест и проанализирует ситуацию, чтобы определить период, когда входить на рынок.

Контроль параметра: как растет и падает

Изменчивость цен акций на рынке означает, что влияют различные факторы:

• отдельные геополитические события;
• макроэкономические изменения;
• новая отчетность компаний;
• экономические условия в стране.

Также на волатильность может повлиять и неподтвержденная информация. Прогнозирование этого рыночного инструмента затруднено из-за сложной и непредсказуемой природы макроэкономических событий.

Какие активы подвержены колебаниям

Понятно, что чем выше доходность, тем больше риск от изменения цены. Облигации — это надежный инвестиционный инструмент. Акции крупных корпораций в среднем обычно менее волатильны. Однако ценные бумаги молодых и инновационных компаний, а также деривативы и криптовалюты могут быть более изменчивыми в сравнении с активами стабильных компаний.

Волатильность валют в развивающихся странах также обычно показывает большее значение, чем у развитых экономик. Пример: курс RUB (российский руб.) сильно зависит от коридора цен на энергоносители и политической ситуации вокруг страны.

Возможности для инвестора

Данные об изменчивости курса актива могут существенно влиять на стоимость инвестиций. Поэтому новичкам лучше выбирать долгосрочные вложения для поступления доходов и сохранения сбережений.

Большинство неопытных инвесторов теряют деньги, если покупают ценные бумаги на пике стоимости и продают в период сильного снижения цен.

Опытные трейдеры выбирают активы с более низкой волатильностью и стремятся диверсифицировать свои портфели. А для тестирования оптимального баланса между доходностью и риском обычно используют коэффициент Шарпа.