Что такое уровни Фибоначчи в трейдинге, как правильно использовать, в каких случаях уровни Фибоначчи не работают

Уровни Фибоначчи в трейдинге — это инструмент для технического анализа рынка. С его помощью отслеживают движение цены, строят линии поддержки и сопротивления. Применение Фибоначчи позволяет прогнозировать стоимость активов.

Что такое уровни Фибоначчи

Уровень Фибоначчи — это последовательность, где каждое следующее число представляет собой сумму пары предыдущих значений. В математике он выглядит как 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и т. д. Если взять 21, то это сумма 8 и 13. У последовательности нет конца, а каждая цифра больше прошлой в 1,6. Именно эта особенность позволила использовать уровни для прогнозирования цены.

В трейдинге Фибо служит инструментом, который помогает определять линии поддержки и сопротивления. Первая отражает минимальную цену на графике, а вторая пороговое значение.

Последовательность Фибоначчи в трейдинге включает 6 уровней — 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4% и 100%. Чаще всего трейдеры пользуются вариантами 38,2%, 50% и 61,8%. Если цена актива доходит до любой из линий и отскакивает, то это сигнал для покупки/продажи актива.

Для чего используют сетку Фибоначчи

Математическая последовательность позволяет оценить динамику стоимости разных активов: акций, драгметаллов, облигаций, валют и др. Фибоначчи используют в торговле для коротких и длинных позиций. Он помогает прогнозировать разворот цены:

• скачки вверх после движения вниз;
• переход к падению на фоне роста стоимости.

Уровни Фибоначчи для нисходящего тренда

Перед реализацией инструкции следует правильно определить основные точки — min и max цену. При расчете для нисходящих трендов пользуются формулой F=min+(max-min)*Flvl, где:

• min — минимальная стоимость актива;
• max — максимальная цена;
• Flvl — значение Фибоначчи в процентах.

В качестве примера возьмем акции «Амазона». С 18 ноября по 26 января 2021 г. активы компании заметно подешевели. Максимальная цена — 184,8$, а в качестве минимума возьмем 138,9$.

Делаем расчет:

• №2 — 138,9+(184,8-138,9)*38,2%=156,4$;
• №3 — 138,9+(184,8-138,9)*50%=161,8$;
• №4 — 138,9+(184,8-138,9)*61,8%=167,3$.

Далее останется следить за графиком. Сделку открывают после того, как стоимость пересечет границу второго уровня.

Уровни Фибоначчи для восходящего тренда

Принцип тот же, что и в случае нисходящего тренда. Разве что здесь нужно использовать слегка измененную формулу, т. к. наблюдается рост цены — F=max-(max-min)*Flvl.

В качестве примера рассмотрим «Нетфликс». Акции платформы дорожали в период с 27 сентября по 11 ноября 2019 г. Минимум— 263$, а максимальная стоимость пусть будет на отметке 294$.

Применение Фибо:

• №2 — 294+(294-263)* 38,2%=282,2$;
• №3 — 294+(294-263)*50%=278,5$;
• №4 — 294+(294-263)*61,8%=274,8$.

На графике видно, что сетка Фибоначчи отражает восходящий тренд.

Минусы методики Фибоначчи

Уровни Фибоначчи в трейдинге дают погрешность, характерную для статистического анализа. Это порождает соответствующие недостатки:

• прогнозирование цены не основывается предыдущих значений;
• причины колебания рынка при рассмотрении тренда не учитываются;
• полное игнорирование внешних факторов — новостей, фин. отчетностей, изменений в экономике/политике и др.

Для построения графиков используется только статистика. Поэтому уровни Фибоначчи хороши, когда нужно найти математическую закономерность. Но в отрыве от фундаментального анализа данные могут быть бесполезны. По этой причине серьезные инвесторы редко применяют Фибо на практике.

Как пользоваться уровнями Фибоначчи?

Уровни следует использовать, когда цены на рынке в динамике растут или падают. Суть в том, что при изменении тренда стоимость может скорректироваться или вернуться к своему диапазону. Фибоначчи показывает силу направленного движения.

Сделать расчет можно с помощью инструментов торгового терминала. Инструкция ниже объясняет, как настраивать сетку Фибо.

Первый уровень: 23,6%

Это нижняя граница стоимости. Первоначально цена может тормозить и «задевать» уровень, но по мере движения точка приобретает статус минимума. Ее также можно использовать как индикатор того, что график построен правильно. Направление тренда должно соответствовать сетке.

Предпринимать какие-либо действия на нижнем уровне не нужно. На 23,6% пока сложно сказать, как изменится стоимость.

Второй уровень: 38,2%

Приближение к этой линии можно использовать как сигнал. Сделки открывают по направлению тренда. Базовое условие — цена должна пройти первую линию и пересечь 38,2% без сильных откатов. Такое поведение указывает, что какое-то время цена будет стабильно расти/падать.

Третий уровень: 50%

Здесь 2 варианта:

• график сформирует канал с диапазоном значений между 23,6% и 50%;
• коррекция по Фибоначчи и возврат к направленному движению вдоль тренда.

Трейдеры используют третью линию в качестве дополнительной границы сопротивления. Особенно если тренд «забуксовал» около 50%.

Четвертый уровень: 61,8%

В трейдинге пересечение уровня №4 указывает на сильную направленность движения. Это тот момент, когда цена может развернуться. А если тренд идет дальше, то имеет смысл открыть сделку по направлению.

Сильные тренды сопряжены с риском. Применение Фибоначчи не показывает причин, но обычно резкий рост/падение цены связано с выходом на рынок серьезных игроков или значимыми для актива новостями.

Пятый уровень: 76,4%

Данную границу обычно используют, чтобы строить линии для StopLoss и/или TakeProfit. В трейдинге пятый уровень важен по 2 причинам:

• большинство игроков закроет сделки, когда цена перечет отметку в 76,4%;
• уменьшение открытых позиций приведет к откату стоимости.

Хотя если тренд сохраняет основное направление, то есть все шансы добраться до границы №6.

Шестой уровень 100%

При достижении верхней границы можно рассчитывать на разворот. Даже если тренд сохраняет движение в моменте, очень скоро он стабилизируется и/или пойдет в противоположном направлении. Здесь возможно применение отложенных ордеров с учетом разворота.

Как строить линии Фибоначчи на графике?

Пошаговая инструкция, как правильно выставлять уровни Фибоначчи в трейдинге:

1. Определение тренда. Основное движение может быть нисходящим, боковым или восходящим. Применение Фибо имеет смысл только в первом и последнем случае.
2. Поиск точек отсчета. Если актив дешевеет, то следует найти максимум, после которого график пошел на спад. Соответственно, при росте цены ищут минимум.
3. Использование Fibo. Необязательно рассчитывать значения вручную. В торговом терминале доступен встроенный инструмент: «Вставка» — «Фибоначчи» — «Линии». Далее зажимаем кнопку мыши и натягиваем сетку от начальной точки до границы ожидаемой коррекции.

При падении стоимости линии «наносят» сверху вниз. А при росте правильное распределение — от минимальной точки к максимуму.

Как задавать новые уровни в сетке Фибоначчи?

Для изменения индикатора необходимо дважды кликнуть по пунктирной линии Fibo. Появится меню, где следует использовать раздел «Свойства».

В открывшемся окне переходим на вкладку «Уровни Фибоначчи». Кнопки «Добавить» и «Удалить» позволяют отредактировать таблицу Fibo. Применение варианта «По умолчанию» откатит изменения.

Использование Фибоначчи в сочетании с горизонтальными уровнями «Прайс Экшен»

Гораздо эффективнее использовать Фибо в комплексе с фундаментальным анализом или другими инструментами. Простой вариант — стратегия Price Action.

Методика ориентирована на оценку поведения японских свечей (барок). Вместе с тем трейдер повысит точность прогнозирования, если дополнит горизонтальные уровни «Прайс Экшен» линиями Фибоначчи. Последние будут служить индикатором, подтверждающим движение цены.

Как определять разворотные точки рынка с помощью Фибоначчи?

Обычно уровни Фибоначчи используют на графиках с охватом в несколько дней или недель. Причем сетку натягивают в момент, когда цена откатывается. Но у такой инструкции есть весомый минус, она не учитывает контекст рынка.

Допустим, уровни были нанесены на дневной график NZDUSD. Тренд совпадает с основными линиями Фибоначчи.

После расширения сетка сдвинется с минимума и пойдет от максимума. Таблица по-прежнему верна, основное движение сохранилось.

Все 3 уровня совпали, но далее идет их пересечение с границей поддержки. Это «медвежий» сигнал, который указывает на возможный разворот. Но для выявления таких моментов стоит рассматривать общее поведение рынка вместо движения цены на отрезке.

Как находить вершины рынка с помощью Фибоначчи?

Для применения Фибоначчи не потребуется сложная инструкция. Достаточно воспользоваться инструментом расширения Fibo, чтобы перенести уровни с минимального значения на недавний максимум.

Если линии совпадают с движением цены, то их позиция будет указывать на вершины. В трейдинге это также сигнал, что скоро наступит разворот рынка.

Когда уровни коррекции не работают

Индикатор эффективен, если использовать сетку правильно. Хотя бывают ситуации, когда уровни выставляют корректно, но сигналы по Фибоначчи отсутствуют. Так происходит по разным причинам:

• на графике нет направленного тренда;
• использование линий Fibonacci с размещением «на глаз»;
• большинство трейдеров по какой-либо причине игнорирует уровни;
• цена меняется под действием внешних факторов — новостей, экономики и др.

Фильтровать сигналы можно дополнительными линиями. К примеру, использовать Фибо в комбинации с границами поддержки/сопротивления. Допустимо применение индикаторов SMA, RSI или Stochastic.