Пробой уровня в трейдинге: как определить и торговать

Трейдинг на пробое уровней — это прибыльное занятие, но иногда приводит к убыткам. Необходимо учитывать, что сигналы бывают ложными. Для успешной торговли спекулянту нужно определить поведение рынка и придерживаться своего плана. Пробойные системы обычно применяются для краткосрочного трейдинга. Стратегия определяется на «психологии толпы», поэтому используют экстремумы предыдущего дня для установки stop-loss.

Понятие пробоя уровня в трейдинге

Это ситуация на рынке, когда цена закрепляется или продолжает движение за определенным уровнем. Прорыв может быть на наклонной и горизонтальной линии. Трейдинг на пробое основан на переходе цены через сопротивления/поддержки. Построение линий обычно субъективное. Пользователи торгуют по ориентирам:

• предыдущие экстремумы;
• психологические значения котировок;
• фигуры теханализа.

Причины пробоя

На графике часто можно видеть сильный уровень сопротивления, который цена не преодолевает. После нескольких попыток с помощью «быков»/«медведей» котировки переходят границу. Пробой дает трейдерам хорошие торговые возможности, приводя рынок к новым высоким значениям. Движение происходит на важных уровнях и часто вызывает быстрое изменение котировок из-за действий толпы.

Стратегия пробоя позволяет:

• управлять капиталом;
• покупать на максимуме;
• использовать стоп-лосс;
• продавать на минимуме;
• сопровождать тренд.

Цель трейдера — поймать вероятный пробой и успеть открыть ордер. Уровни — это зоны, а не жесткие границы. Торговать краткосрочно на пробоях выгодно новичкам из-за финансовой и обучающей составляющей.

Психологические уровни

При анализе графиков трейдеры идентифицируют важные пределы, опираясь на многократное тестирование определенных зон. Обычно используют области сопротивления/поддержки с самым низким и высоким значениями цены вокруг этой области. При трейдинге на пробое некоторые спекулянты для подтверждения ожидают закрытия свечи за пределами уровня.

Истинные и ложные движения

Настоящий сигнал появляется только при закрытии цены за линией. Нисходящий треугольник имеет сопротивление и поддержку. Пробой тени свечи обычно фальшивый. Первый ложный прорыв, когда цена поднимается выше предела, но не закрывается. На поддержке также может на пин-баре быть ложный сигнал. Однако, если через несколько периодов происходит закрепление цены выше сопротивления, значит, это истинный пробой.

Применение индикаторов объемов

Трейдеры замечают, что иногда перед настоящим преодолением уровня происходит ложный прорыв в обратном направлении. Чтобы подтвердить сигнал и торговать уверенней, можно использовать индикаторы, анализирующие ключевые объемы платформы. Stacked Imbalances показывает преимущество одной из сторон в зоне. Speed of Tape отслеживает увеличение объемов во времени. Далее на трех примерах рассмотрено поведение этих индикаторов на различных инструментах. 

Фьючерс S&P500

Stacked Imbalances обнаруживает перекосы между покупателями и продавцами, учитывая общую картину. На графике трейдер узнает, кто имеет преимущество на нескольких уровнях, а также ускоряется. При бычьем выходе из наклонной линии сопротивления фьючерса S&P500 наблюдается давление покупателей. Также при нисходящем пробое можно заметить увеличение объемов.

Фьючерс EURO

На рынке при выходе котировок в зону сопротивления наблюдаются следующие сигналы:

1. Индикатор Stacked указывает на повышение последовательных продаж на разных уровнях цен.
2. Гистограмма Speed of Tape быстро растет при пробое линии поддержки.
3. Индикатор SI показывает, что объемы покупок превышают продажи при попытке преодолеть сопротивление.

Факторы этого примера указывают на предстоящий пробой на графике фьючерса EURO.

Лайткоины

На бирже Binance рынок крипты стабилизировался после пробития уровня. Форма профиля графика подтверждает равновесие предложение/спрос. Далее в результате негативных факторов цена начала быстро падать. Индикатор SI и ускорение продаж будут предупреждать о пробое. А линия, построенная от сигнала Imbalances, послужит новым сопротивлением. Эту границу применяют для стоп-лосс или входа в позицию при повторном тестировании.

Торговля на пробой

Трейдинг на Форекс рискован из-за ложных проскоков цен. Нужно понимать рынок и следить за движением в зоне уровня. Тренд сменяется консолидацией, и чем дольше продолжается коррекция, тем сильнее последующее движение.

Вход на рынок после преодоления уровня

Торговать можно при закреплении цены за линией, без ожидания коррекции и сигналов. Stop-loss устанавливают за свечой. Тейк-профит располагается на двукратном отрезке стопа от позиции входа. Пробой обычно означает, что цена продолжит двигаться в этом направлении.

Ожидание ретеста

Для входа по уровню сопротивления есть более сложная тактика. В 2/3 случаев цена откатывает после пробоя. Продавливая сильный уровень, котировки снижаются перед новым ростом. Если торговать, ожидая ретест, без ложных пробоев, можно войти по лучшим котировкам. Stop-loss размещают над свечой, а тейк-профит устанавливают на следующий уровень с приемлемым риском.

Вход по price action 

Существует надежный сигнал для трейдинга при пробое. Метод основан на появлении паттернов прайс-экшен. Цена не сразу преодолела поддержку и опустилась после отката. Остался только бар, столкнувший котировки. Чтобы правильно торговать, трейдеру нужно дождаться повторного тестирования уровня, возврата назад и формирования паттерна price action.

Сделка без ретеста

Рынок тестирует пробитую границу не всегда. Цена порой не доходит до определенной линии и падает. Но при отсутствии ретеста не обязательно быть вне рынка. Есть вероятность отката от линии. Тогда лучше торговать по направлению цен, а стоп-лосс ставить над пробойной свечой. На графике D1 консолидация может продолжаться до полугода.

Лучшие тактики

Суть стратегии — ожидание паттернов длительной коррекции. Входить нужно на 3-5 ретесте сопротивления, когда продаж уже нет и вероятен пробой. Необходимо следить за приближением и поведением цены в зоне сопротивления/поддержки. Можно поставить stop-ордер при приближении котировок к линии и установить stop-loss за свечой.

Ошибки торговли

При преодолении уровня иногда цена на несколько пунктов выходит за зону поддержки/сопротивления. Стратегия пробоя позволяет спекулянту войти в новый тренд. Однако прорывы могут быть ложными и психологически сложно открываться на максимумах. Трейдеру необходимо использовать теханализ для определения вероятности пробоя. При сильном тренде, когда цена подходит к экстремуму, открывать сделку уже поздно.

Лучший вариант трейдинга на пробое

Хороший способ торговать — использование накопления крупных позиций. Обычно это коррекция на графике, когда бары становятся все меньше. Стратегия торговли позволяет увеличить сделки с доходом. Сильная коррекция возникает возле уровней из-за давления толпы.

Когда котировки пробивают линию, продавцы закрывают короткие позиции, чтобы сократить потери. Остальные покупают ордера, что заставляет цену быстро двигаться. Эта стратегия также использует фигуры треугольника как сигнал к продолжению движения после преодоления уровня.

Сильный пробой

Рынок чередуется от тренда к коррекции. Продолжительная консолидация приводит к накоплению позиций на границах зоны. Когда спрос исчерпывается, котировки пробивают сильный уровень, активируя сделки трейдеров.

Получение прибыли

В торговой тактике спекулянт определяет, когда лучше сделать выход из рынка. Вариант фиксации дохода — применение скользящей средней. Пока цена закрывается выше МА, это позволяет трейдеру оставаться в прибыли.

Торговля в сильном тренде

В движении по одному направлению, котировки выше 20-й средней скользящей. Ожидание спекулянтом отката для входа может быть неэффективным. Лучше открывать позицию при пробое свинговых зон, устанавливая stop-loss на 1ATR, и завершая сделку при пересечении ценой 20 МА.

На что нужно обратить внимание

Трейдинг на пробоях увлекательный, но всегда есть риск ложного выхода цен за уровень. Чтобы избежать неудачных сделок, необходимо учесть ключевые факторов перед открытием позиции.

Торгуйте по тренду

Когда цена в одном векторе, это означает вероятность продолжения движения. Если котировки растут достаточно долго, то скорее станут выше. Обычно трейдеры продают на локальных максимумах и покупают на откатах.

Поиск сильного сигнала

Для повышения прибыльности торговли на пробое спекулянту нужно искать признаки:

• силу рынка перед покупкой (восходящий треугольник);
• слабость для продаж (нисходящая затяжная коррекция).

Учет силы продавцов и покупателей

В трейдинге избегают давления со стороны объемов, чтобы котировки шли по тренду. Эти зоны на графике — вероятный разворот цены. При пробитии сопротивления возможно вмешательство продавцов и снижение котировок.

Определение точки входа

Для торговли на пробоях часто размещают стоп-ордер на покупку выше уровня. Также заключают сделку после преодоления линии и закрытия пин бара выше предыдущих максимумов. Вероятность пробоя определяется характерными изменениями в движении цены.

Правила выхода из рынка

У трейдера должен быть план закрытия сделок на бирже: один для случаев ошибки и другой — при успехе.

Выход при убытках

Спекулянт определяет точку, когда рынок выйдет из тренда. Ставят стоп-лосс на уровне, при котором торговать уже не актуально. Если трейдер покупает после пробоя, значит стоп-лосс нужно ставить до минимумов консолидации. При наличии более высоких уровней stop-loss должен быть ниже предшествующего.

Выход в прибыли

Для определения точки закрытия сделки часто применяют стоп-трейлинг с МА 200. Также размещают stop-loss там, где выбранная идея трейдинга станет недействительной.

Определение силы пробоя по консолидации

Во время коррекции рынка покупатели приобретают позиции близко к уровню поддержки, а продавцы — сопротивления. Стоп-лоссы стоят соответственно ниже и выше линии. Когда цена пробивает границу, активируются stop-приказы, усиливая давление. В трейдинге не нужно увеличивать стоп-лосс при неправильной стороне, а лучше зафиксировать убыток в моменте.

Сделки на развороте

Спекулянт может использовать пробои, чтобы торговать против основного направления рынка. Необходимо найти на графике минимум диапазона, который опирается на уровень высшего таймфрейма. Затем выявить силу сопротивления и начать торговать.

Стратегия пробоя

Это тактика трейдинга, когда сделку открывают при переходе цены за пределы зоны. Многие пробои обычно ложные. Первое движение после преодоления линии — 1-10% в нужном направлении. Если трейдер нашел истинный пробой, можно ожидать хорошей прибыли. Долгосрочная торговля приносит высокий доход в десятки процентов.

1. Горизонтальный пробой

Тактика основана на преодолении прямых линий на таймфреймах H4/D1. Необходимо найти уровни, близкие к цене и ждать пробоя. При закрытии свечи над линией, открывают позицию Buy, а ниже поддержки — Sell. Стоп-лосс ставят на расстоянии 0,5-1,0% от уровня.

2. Выход за линию тренда

Пробой ценовой зоны — это похожий способ торговли, но с учетом направленного движения. Обычно рассматривают таймфреймы H1/4 и D1. При пробое трендовой границы, позицию ставят со следующего бара. Стоп-лосс размещают выше свечи при открытии позиции.

3. Пробой МА

Средние скользящие используются для определения тренда и сделок при пробитии. Обычно применяют на таймфреймах H4 и D1 периоды 50-200. Сигнал свечи — закрытие выше/ниже МА. Stop-loss на расстоянии 1-2% от цены, а тейк-профит — на пересечении скользящей с графиком. Эта тактика трейдинга хорошо программируется и тестируется.

4. Прорыв фигур

Выход котировок за треугольник — сигнал для сделки. Графические паттерны ищут на графиках H4/D1. Стоп размещают на уровне фигуры, а тейк-профит — 1/2 высоты треугольника. Примером графического построения могут быть MACD и RSI. Стратегия в трейдинге пробоя уровня также применена к этим инструментам.

5. Ишимоку

Этот индикатор объединяет несколько параметров рынка. Облако Ichimoku — хороший показатель направления тренда. Покупки не следует делать, когда цена ниже Ишимоку. Короткие позиции исключены, если котировки над Ichimoku. Пробой облака — это годная точка для входа. Стоп-лосс устанавливают по дальней линии облака. А для завершения сделки используют трейлинг стоп.

6. Уровни Фибо

Разметка определяют вероятные точки коррекции. Если линия Фибоначчи пробита, то график достигнет следующей. Стоп ставят немного ниже пробитого уровня. Ниже следующего располагают тейк-профит.

Недостатки и преимущества пробойных стратегий

Плюсы:

• финансовая выгода и быстрое освоение рынка валют и крипты;
• возможность изучения нюансов ценового движения;
• правильное использования стоп-лосса и тейк профита;
• легкость следования трендам;
• понимания событий в сфере трейдинга.

Минусы пробойных стратегий в напряженной психологической ситуации при движении котировок «пилой». Это может привести к ошибкам и убыточным сделкам.