Критерий Келли в ставках на спорт — понятие, формула расчета, плюсы и минус

Критерий Келли в ставках на спорт — разработка американского ученого Джона Л. Келли, прорывное решение в финансовых стратегиях ставок, пользующееся популярностью с момента появления в 1956 году.

Понятие и формула критерия Келли

Kelly criterion закрепился в качестве финансовой стратегии, определяющей процент соотношения размеров ставок и величины финансовых вложений.

Формула нахождения приемлемого значения ставки:

K × V – 1 / K – 1 = C

Несмотря на изменчивость и непоследовательность результатов, такой стратегический подход можно использовать для оценки доли денежного запаса, которой можно рисковать, чтобы увеличить выигрыш. В качестве существенного предупреждения опытные игроки отмечают, что результат рекомендации критерия Келли по размеру ставки зависит от статистических показателей, и не стоит полагаться только на положительные ожидания от игры.

Виды стратегии Келли

Стратегический критерий Келли предложен в виде разных версий, применяемых игроками по личному усмотрению:

• Полный — классический, полностью отвечающий тактике критерия.
• Частичный — модификация, снижающая опасность проигрыша для неопытных игроков, пока не особо полагающихся на свои силы. В такой ситуации сумма ставки, получающаяся в итоге арифметического подсчета, делится на равные части, и ставят лишь половину.
• Постоянный метод Келли в ставках — предпочитается игроками с опытом, на базе полной или частичной версии повысившим личный банк не менее, чем на 10%. В этом случае в цифрах непременно появляется начальная величина банка, фиксируется показатель В — например, когда банк изначально равен 500 руб., В равно 500 вне зависимости от данных, поясняющих актуальное количество денежных средств на счету.

Достоинства и недостатки критерия Келли

На критерий Келли спроецирована стратегия, характеризующаяся сильными и слабыми сторонами, и среди достоинств можно отметить следующие:

• невысокую вероятность быстро потерянного банка;
• щепетильную матчевую оценку и готовность к ставке (по причине обязательных раскладов).

Слабые стороны, порой бросающие тень недоверия на критерий Келли:

• значительные затраты времени на расчет и аналитику матчей;
• субъективность локального анализа;
• наличие большого банка (если речь не идет о любителе низких ставок).

Критерий Келли в ставках на спорт подвергается критике, и связано это с тем, что стратегией не учтен изменчивый рынок ставок, а также влияние, оказываемое дисперсией на результаты (дисперсия — скачкообразное распределение величины вероятности события относительно математического ожидания). Практический смысл заключается в том, что игрок способен повышать личный банкролл за счет скромных ставок со значительными коэффициентами, но усилия не приносят результата в ситуации проигранной ставки.

Распространен также другой критический взгляд на критерий Келли с конечными ставками, затрагивающий управление преимуществами при единовременных событиях. Не исключен сценарий, когда у игрока есть преимущество, касающееся поединка команды C против команды D, но есть также и преимущество, касающееся матча команды A против команды B, а матчи проходят в одно время.

Критерий Келли получает самые разные отзывы в сфере коммерческого спортивного прогнозирования.

Пример применения на практике

У игрока есть 100 долларов, и он хочет сделать ставку в режиме онлайн. Коэффициент букмекера: 2,75. Вероятность свершения события (ожидание игрока): 0,6. Применяем способ, разработанный Келли:

2,75 × 0,6 – 1 / 2,75 – 1 = 0,37

Получается, что поставить надо 37 долларов, а не 100, так будет рационально.

При расчете можно применять калькулятор ставок по методу Келли.

Критерий Келли популярен, а причина этого — эффективность стратегии, дающей возможность выбора игрокам с любым потенциалом, снижающей риск проигрыша.