Каналы в трейдинге — что это такое, примеры, как строятся

Ценовой канал в трейдинге представляет собой условный коридор, в котором колеблется цена актива. Канал состоит из двух линий: линии сопротивления и линии поддержки. В самом общем смысле различают восходящий, нисходящий и горизонтальный каналы. Из названий следует, что стоимость актива либо растет, либо падает, либо держится приблизительно на одном и том же уровне.

Каналы в трейдинге: понятие и функции

Каналы в трейдинге применяются в основном специалистами по техническому анализу. Суть торговли по каналам сводится к нескольким стратегиям. Некоторые трейдеры любят работать только внутри канала, другие же открывают/закрывают позиции только при пробитии линии сопротивления или поддержки. Под прорывом торгового канала подразумевают значительное превышение стоимости актива над отмеченной линией уровня. Различают следующие функции ценовых каналов:

• Способствуют более точному определению типа тренда.
• Показывают наиболее выгодные позиции для входа и выхода с рынка.
• Отражают скорый разворот господствующего тренда.

Способы торговли по восходящим и нисходящим ценовым каналам существенно различаются.

Типы торговых каналов

Торговые каналы также можно разделить на две большие категории: горизонтальные (флэтовые) и трендовые (среди них восходящие и нисходящие). Опытные трейдеры также оценивают ширину и продолжительность канала.

Например, существенная продолжительность ценового канала практически наверняка гарантирует серьезный прорыв, который точно не останется незамеченным.

Нисходящий канал

Нисходящий канал отражает снижение стоимости актива. В классическом случае каждый новый минимум цены меньше предыдущего. Торговля по нисходящему ценовому каналу строится следующим образом: трейдер открывает сделку только на линии сопротивления (не ниже) и продает актив близ линии поддержки.

Восходящий канал

Восходящий канал строится при возрастающей цене актива. В данном случае считается, что каждый новый максимум больше предыдущего.

Трейдер входит в сделку не выше уровня линии поддержки, а выходит в тот момент, когда цена пробивает эту линию и уходит вниз. Это означает, что тренд развернулся в сторону горизонтального (или нисходящего).

Как построить канал

В целом, торговые каналы строятся по точкам максимума и минимума. Авторы пособий по трейдингу и техническому анализу приводят множество вариантов, каким именно образом это нужно делать. В этой статье будут разобраны самые тривиальные способы.

Восходящий канал

Считается, что восходящий канал надлежит строить по двум точкам минимума и одной точке максимума между ними. При этом, верхняя линия сопротивления должна быть параллельной линии поддержки.

Нисходящий канал

Нисходящий канал строится по аналогичному принципу: по минимумам строится линия поддержки, а по локальным максимумам — линия сопротивления. В данном случае лучше взять две точки максимума и одну точку минимума.

Горизонтальный ценовой канал

Горизонтальный ценовой канал складывается, когда обе линии (поддержки и сопротивления) параллельны оси Х, где откладывается время. В таких случаях трудно участвовать в сделках и извлекать прибыль.

Единственный вариант осторожной торговли: покупка актива на линии поддержки и продажа на линии сопротивления. Такой графический паттерн не очень удобен для трейдинга, лучше подождать до очередного тренда.

Другие варианты построения ценовых каналов

Все авторы сходятся во мнении, что недостаточно построить ценовой канал один раз. Линии поддержки и сопротивления нуждаются в постоянной корректировке.

Приведем следующий пример. Действует восходящий тренд, но следующий максимум не превысил предыдущий. Это означает, что надлежит сместить линию сопротивления вниз по оси Х. Таким образом, мы скорректируем положение для более четкого понимания ситуации.

Плюсы и минусы каналов

Описанная выше ситуация, когда следующий максимум менее предыдущего, может быть ложным сигналом. Из этого следует первый минус торговых каналов — субъективность. Цена активов своим нелогичным поведением может ввести в заблуждение неопытных трейдеров. Для более точного определения необходимости перерисовки линии потребуется совершать много сделок, наблюдать за рынком. Другим минусом является проблема работы с узкими ценовыми каналами. В таком случае очень трудно извлечь хоть какую-то прибыль. Лучше сменить актив на более привлекательный. Среди плюсов отметим следующие характеристики:

• Легкость в определении тренда, линий поддержки и сопротивления.
• Каналы помогают спрогнозировать поведение цены актива.
• С помощью этого инструмента можно строить торговые стратегии.

Преимущества

Основным преимуществом каналов является их относительная легкость в применении даже новичками. При этом можно извлекать существенную прибыль, если построить линии сопротивления и поддержки правильно. В данном случае риск достаточно невысок, но только тогда, когда трейдер соблюдает все рекомендации и вовремя выходит из сделки. Не рекомендуется оставлять открытые позиции после завершения торгового дня в надежде продолжить работу на следующей сессии. В самом начале дня часто происходят непредсказуемые изменения, которые обусловлены большой порцией новостей, появившихся за это время.

Недостатки

Главным недостатком считаются ложные сигналы, которые описывались ранее. Также играет роль человеческий фактор. Некоторые трейдеры так увлекаются, что забывают следить за количественными характеристиками.

Не стоит поддаваться панике при виде каких-то странных изменений на графике. Если человек не особо уверен в своих силах, то лучше потренироваться на демо-счете у нормального брокера.

Как начать торговать по каналам

Для начала стоит детально разобраться с принципами построения каналов, четко усвоить их виды и понять, как определить разворот тренда по графику. Не стоит пренебрегать корректировками линий поддержки и сопротивления.

Здесь важно и не переусердствовать. Не стоит превращать график в картинку с кучей линий: в таком случае вряд ли удастся увидеть главное. Кроме вышесказанного не помешает ознакомиться хотя бы с самыми известными торговыми индикаторами. Трейдинг при использовании одного торгового канала будет не очень предсказуемым, следует не забывать о других инструментах.

Стратегии торговли по ценовым каналам

Профессиональные трейдеры редко используют торговлю по каналам в одиночку. Как правило, ее комбинируют с другими методами. Можно разделить имеющиеся стратегии на две группы: трейдинг внутри канала и работа с пробоями линий. При использовании второго способа потребуется достаточно точное определение точек прорыва, которое практически не представляется возможным без специальных индикаторов.

Базовая канальная стратегия

Используя классическую стратегию, трейдер открывает позиции не выше линии поддержки (при восходящем канале) или не ниже линии сопротивления (при нисходящем канале). Закрытие сделки может производиться при достижении линии сопротивления в первом случае и линии поддержки — во втором.

Торговля на прорывах

При прорыве канала можно заработать гораздо больше. Как правило, пробой представляет собой достаточно мощный ценовой импульс, который гораздо выше (ниже) очередного максимума (минимума). Стоит помнить, что после таких точек желательно выходить из сделки и не продолжать торговлю до определения новых линий тренда. В большинстве случаев, после сильных импульсов происходит разворот.

Тест пробоя

Самым лучшим критерием качественного прорыва является высокий объем сделок. Для оценки этой величины подходит несколько классических торговых индикаторов, среди которых более популярен стандартный Volume RSI. Фактически, этот инструмент является осциллятором (измерителем колебаний), который оценивает объем сделок и размах изменений цены.