Вилы Эндрюса: понятие, правила построения и использование в торговле

«Вилы Эндрюса» – это инструмент стандартного набора «МетаТрейдер 4», что значительно упрощает процесс нахождения точек входа на рынок. Вилы Эндрюса, хоть и не столь популярны, как уровни Фибоначчи, представляют собой нечто большее, чем просто неосведомленность трейдеров о методах их применения. Они идеально подходят в качестве вспомогательного инструмента в торговле и могут использоваться аналогично равноудаленным каналам для торговли на пробой или отбой от границ.

Что это?

В терминале «МетаТрейдер 4» данная функция доступна в стандартном наборе, хотя и не отображается на панели инструментов.

Существует два способа добавить ее на график. Первый – через меню «Вставка», второй – кликнув правой кнопкой мыши по панели инструментов, выбрать пункт «Настроить» и добавить этот инструмент. После активации опции «Включить» он появятся на панели терминала.

Что касается принципа работы, то основная идея заключается в цене, которая колеблется вокруг медианной линии и действует как магнит, удерживая график в определенных рамках. Несмотря на свою простоту, данный подход приносил прибыль, хотя Алан Холл Эндрюс долгое время хранил его в секрете, поделившись своими наработками уже в преклонном возрасте.

В современное время алгоритм построения вил Эндрюса стал известен, и сейчас доступен даже автоматизированный индикатор, который выполняет разметку.

Основные принципы построения 

Вилы Эндрюса формируются на основе трех ключевых точек, из которых первой является наиболее значимая. Эта первая точка определяет медиану, которая, по сути, должна стать основой для около 80% колебаний предстоящего тренда.

В условиях четкого восходящего или нисходящего тренда первую точку, которую мы можем условно обозначить как «М», легче всего выявить, наблюдая за сменой последовательности восходящих максимумов на нисходящие минимумы. Это классическое определение направленного движения на рынке, предложенное Чарльзом Доу. Ясно, что вилы Эндрюса начинают строиться после разворота, когда новый тренд пробивает экстремумы предыдущего движения.

Методы использования применения

В данном разделе мы погрузимся в некоторые стратегии применения вил Эндрюса. Хочется сразу подчеркнуть, что здесь представлены не все возможные методы, а только те, которые понятны и знакомы многим. 

Торговый принцип Срединной Линии № 1

Первый торговый принцип заключается в том, что, по мнению Алана, если цена движется синусоидально по отношению к Срединной линии, то независимо от уровня волатильности тест этой линии произойдет. Его убеждение, основанное на многолетних наблюдениях, подтверждается в 80% случаев.

Принцип № 2

Второй принцип утверждает, что Срединная линия может сыграть роль точки разворота тренда. Исходя из этого рекомендуется частично закрывать позицию по уровню take profit, а оставшуюся часть стоит оставить открытой, если имеется уверенность в продолжении тренда.

Принцип № 3

Третий принцип гласит, что Срединная линия воспринимается участниками рынка как значимый уровень, который не всегда пробивается с первого раза. Перед тем, как произойдет дальнейшее движение или разворот, часто наблюдается значительная консолидация цены.

Принцип № 4

Четвертый принцип: если цена не достигает Срединной линии, это свидетельствует о силе рынка. Алан подчеркивал, что если цена не может добраться до данной линии, вероятно, следует ожидать контрдвижения на расстояние, превышающее предшествующий импульс.

Он советовал устанавливать первую цель для профита на расстоянии до точки 3, вторую — на расстоянии до точки 1, а после этого развивать свою стратегию в зависимости от происходящего на рынке.

Сигналы и практика торговли по индикатору 

Основываясь на принципах вил Эндрюса, трейдеры могут выделить несколько ключевых сигналов и практических аспектов торговли, которые повышают эффективность использования данного инструмента.

Во-первых, важно понимать, как правильно построить вилки. Для этого необходимо определить три ключевые точки на графике: низшую, высшую и среднюю. Эти точки служат основой для построения линий: верхней, средней и нижней. Верхняя линия играет роль уровня сопротивления, средняя служит ориентиром для продолжения тренда, а нижняя образует уровень поддержки. Правильное расположение этих линий позволяет трейдерам выявлять зоны, где возможны развороты или продолжение движений.

Во-вторых, трейдерам следует обращать внимание на сигналы, возникающие при взаимодействии цены с этими линиями. Например, если цена отскакивает от нижней линии вилки, это может свидетельствовать о сигнале на покупку, т.к. рынок показывает признаки силы на этом уровне.

Стратегия торговли по вилкам Эндрюса также включает управление рисками. Это подразумевает установление четких уровней стоп-лоссов и тейк-профитов. Например, разумно устанавливать стоп-лосс немного за пределами уровня поддержки или сопротивления, чтобы защитить позиции от неожиданных движений в рынке.

Сигналы разворота и продолжения тренда

Определение продолжения тренда является ключевым элементом торговой стратегии. Трейдер устанавливает две определенные точки и предполагает местоположение третьей. Следуя изложенным ранее правилам, он должен дождаться обновления экстремума, однако создание вилок Эндрюса в данный момент может предоставить сигнал об отмене потенциального разворота. Когда котировки разворачиваются, не достигая средней линии, и возвращаются к уровню сопротивления, трейдер может уверенно предполагать, что движение продолжится выше точки H в случае восходящего тренда или ниже точки L для нисходящего тренда.

В момент, когда трейдер фиксирует точку M, где очередная волна, будь то рост или падение, не достигает нового максимума, вилки Эндрюса, нарисованные с учетом предыдущих экстремумов, могут помочь оценить вероятность и силу разворота. В такой конфигурации точка M выбирается в качестве одного из ключевых элементов вилки.

Определение вероятности разворота основывается на поведении котировок относительно средней линии: если они лишь касаются этой линии, это может указывать на возможность флэта, как это показано в примере (1) нисходящего тренда. В случае (2) уверенное пересечение средней линии на восходящем тренде и достижение уровня сопротивления свидетельствует о силе движения и возможности открытия длинных позиций при достижении ближайших уровней поддержек или повторных пересечениях средней линии. Когда котировки не способны достичь средней линии, это празднует высокую вероятность продолжения тренда.

Автоматизация построений

В интернете можно найти множество индикаторов, связанных с вилками Эндрюса, доступных для свободного использования. В маркетах МетаТрейдера также представлены версии, которые стоят около 10 долларов. Платные аналоги включают функцию настройки минимального расстояния между экстремумами, измеряемого в японских свечах, и по своим функциональным возможностям они не сильно отличаются от бесплатных версий.

В качестве примера можно рассмотреть индикатор ABLine_HL. В его настройках доступны разные параметры, которые помогут оптимально настроить индикатор для анализа графика. В частности, параметр TimeFrame позволяет задать временной период, на котором будет строиться вилка Эндрюса. Рекомендуется выбирать таймфрейм, который примерно в 40 раз больше, чем тот, на котором вы ведете торговлю. То есть, если вы торгуете на M5, следует установить H4, а для M1 – H1.

Кроме этого, в настройках можно задать различные цвета для вилок с параметрами Pitchfork_1/2 и Boyka_Line, которые определяют цвет обычных и утолщенных линий. Параметры HLine и LLine используются для обозначения уровней сопротивления и поддержки соответственно. Также можно настроить толщину линий через параметры Line_Width и Boyka_Line_Width. Активировав DrawVLine, вы сможете обозначать разделение периодов, а VLine позволяет установить цвет горизонтальных линий.

Вилы Эндрюса являются полезным инструментом для графической разметки. Их суть проста и проверена временем, о чем свидетельствует как сам Аллан Эндрюс, так и множество трейдеров, практикующих их в своей торговле. Однако следует помнить, что сигналы, полученные с помощью вил, могут иногда оказываться ложными, или цена может не сразу двигаться в нужном направлении, поэтому не стоит рассматривать их как замену ручной разметке.