Стратегия торговли на пересечении скользящих прямых — описание, плюсы и минусы

Стратегии трейдера – набор инструментов для будущей успешной торговли. Методика использования механизма с пересечением скользящих средних удобна тогда, когда трейдер рассчитывает увидеть сигнал и использовать его для изменения позиции.

Понимание пересечения скользящих средних  

Мир не стоит на месте, а постоянно развивается и идет вперед семимильными шагами. Для успешной трейдерской торговли важно не просто обладать критическим мышлением, но и уметь использовать подходящие торговые инструменты. Одна из современных методик помогает своевременно реагировать, делать правильный и адекватный выбор.

Основными чертами описываемой методики можно считать своевременное обнаружение сигнала в результате так называемой встречи двух линий, характеризующих состояние выбранных активов на данный момент. Эта точка служит толчком к действию и указывает на развитие тренда.

Что такое стратегия пересечения скользящих средних?

Если ориентироваться на название стратегии, то становится ясно, что речь идет об использовании средних скользящих линий, которые пересекаются в определенной точке. Эта точка и является сигналом к старту продаж. В эти моменты трейдеры могут войти или выйти на обозначенные позиции. Анализируя положение линий, можно понять рыночное направление и предсказать дальнейшее развитие. Но пользоваться инструментов рекомендуют с учетом некоторых нюансов.

По сути, стратегия является инструментом технического анализа для идентификации такого потенциального сигнала, как приглашения к торгам. Это своеобразный технический индикатор, позволяющий определить потенциальные изменения цены.

Основные компоненты стратегии пересечения скользящих средних       

Для этой методики характерны традиционные черты. Механизм включает всего два компонента. Кроткая константа анализирует минимальные колебания цен, а длинная указывает на состояние рынка, характеризуя направление в общих чертах, не конкретизируя данные.

Что такое «Золотой крест» и «Мертвый крест»

Такие названия носят наиболее распространенные комбинации, которые характерны для рынков разного уровня.

Основные характеристики:

• Golden Cross. Возникает в те моменты, когда быстрая скользящая как бы перечеркивает медленную снизу-вверх. Эта вариация, как правило, указывает на положительный сигнал и считается восходящим трендом.
• Death Cross. Это полная противоположность предыдущему варианту, когда встреча проходит сверху вниз. Так выглядит негативный сигнал, свидетельствующий о начале нисходящего тренда.

Как работают кресты на российском рынке

Для российского трейдера важно распознавать кресты на Мосбирже, чтобы понимать направление тренда в конкретном промежутке времени.

Мы собрали важные характеристики, по которым можно проанализировать стратегию и оценить ее эффективность:

• количество фигур обоих видов примерно равно, они примерно одинаковы по продолжительности и появляются в одно и то же время – это свидетельство затишья на рынке;
• средняя продолжительность роста при наличии Golden Cross выше, чем средняя продолжительность падения при Death Cross;
• рост при Golden Cross составляет примерно 22%, а падение при Death Cross колеблется в пределах 10%.

 При этом важно обращать внимание на то, что точки сигналов способны давать ложные результаты.

Какие акции растут после «Золотого креста»

Статистика, собранная независимыми экспертами, показывает, что есть акции, которые активно и стабильно растут более остальных. Ценные активы, которые реагируют активным ростом, собраны в перечне:

• MTLR Мечел: до 43%;
• NMTP НМТП: до 25%;
• Сбербанк: до 22%;
• NLMK НЛМК: до 20%;
• LKOH ЛУКОЙЛ: до 18%.

Значение стратегии в трейдинге

Целью применения стратегии становится стремление к принятию более обоснованных решений, выявление тенденций, которые дают старт торговле. По сути, правильное применение этого технического инструмента дает трейдерам возможность избежать ошибки раннего или запоздалого входа в позицию, это и определяет основной успех торгов.

Управление рисками и пересечение скользящих средних

Для любого трейдера и инвестора важно правильно управлять рисками и, по возможности, избегать их. Способ технического анализа, когда короткий сигнал пересекает длинный средний неизбежно приводит к выводу: тренд направлен на разворот, а значит – необходимо принимать решение о входе или выходе. Это зависит от того, как встречаются линии: снизу-вверх или сверху-вниз.

Типы пересечений скользящих средних

Для правильного понимания ситуации важно видеть, какой из типов находится перед вами. Существует 2 вида линий:

• SMA (простые);
• EMA (экспоненциальные).

Когда между собой пересекаются простые линии, то средние цены закрытия сразу рассчитывают, опираясь на данные в определенном временном периоде.

При пересечении экспоненциальных линий фокус внимания смещается на последние данные о цене.

Применение стратегии пересечения скользящих средних

Что нужно делать для успешного применения стратегии:

• выбирать временные промежутки с определением периодов краткосрочного и долгосрочного элемента;
• выбирать подходящие скользящие с учетом характеристик;
• определять направления тренда с поиском бычьих или медвежьих сигналов;
• подтверждать сигналы другими индикаторами и паттернами для исключения ошибок;
• быстро принимать решения о входе или выходе из позиции.

Это перечень последовательных шагов, которые характерны для применения описанной стратегии. На последнем этапе важно быстро сделать шаг, потому что промедление может стать причиной потери активов.

Часто встречаемые ошибки и как их избежать

Несмотря на то, что стратегия, о которой идет речь, является мощным инструментом для аналитики, никто не застрахован от потерь. Трейдеры часто сталкиваются с типичными ошибками, которые могут привести к серьезным потерям:

• Использование только одного инструмента для технического анализа. Несмотря на хорошие отзывы о стратегии, она не может быть единственной в арсенале трейдера. При применении механизма важно учитывать экономические новости, другие технические схемы и вспомогательные элементы.
• Игнорирование рынка. Тенденции на рынке – важная часть торговли, поэтому пренебрегать описанием общих характеристик нельзя.
• Концентрация на поиске конкретного сигнала. Если трейдер настроен найти только бычьи сигналы и пропускает другие знаки, то это, скорее всего, приведет к потерям. Наблюдение за пересечениями скользящих средних важно принимать во внимание в общей динамике рынка, используя сигнал на пике или не используя совсем.