Кластерный анализ в трейдинге — что это такое, описание

Под кластерным анализом в трейдинге понимают анализ объема сделок на конкретном уровне цены в конкретный временной промежуток. Считается, что это очень важная информация, которая позволяет понять настроение инвесторов и предсказать дальнейшее поведение стоимости актива.

Например, можно обнаружить, что большинство трейдеров стремятся к продаже ценной бумаги, объем торгов резко увеличился. Это явный сигнал о том, что стоимость актива скоро начнет снижаться. Некоторые трейдеры используют его для открытия коротких позиций, то есть работают на понижение цены актива.

Что такое кластерный анализ

В данном случае, кластер – это группа сделок, которые были совершены по отдельно взятой цене в конкретный промежуток времени. Трейдер задает определенный таймфрейм и изучает информацию.

На рынке имеется два типа игроков: частные торговцы и институциональные инвесторы. Именно последние обычно задают уровень цен, имеют существенное влияние на котировки активов.

Благодаря кластерному анализу можно отследить действия крупного игрока, увидеть, какие именно сделки он совершает. Таким способом частные трейдеры могут предсказать дальнейшее движение цены актива.

Особенности кластерного анализа

Кластерный анализ позволяет рассмотреть даже небольшой временной промежуток словно под лупой. Трейдер может проверить количество и объем сделок, понять основные тенденции на рынке. Для этого требуется точная информация и качественное ПО.

Большинство торговых терминалов предоставляют такую опцию, сведения можно получить на сайте разработчика. Обычно на экран выводится информация о точном времени сделки, объеме и направлении транзакции. Будет очевидно, была это продажа или покупка актива.

Распределение объемов по каждому уровню цены покажет направление тренда. Клиент должен позаботиться о бесперебойном подключении к интернету и бирже, чтобы получать актуальную информацию о торгах. Даже небольшие задержки на несколько секунд в этом деле могут иметь решающее значение

Для чего нужен кластерный анализ

Каждый трейдер ставит своей целью совершение максимально прибыльных сделок. Именно для этого и создан кластерный анализ. Он нужен, чтобы определить господствующую тенденцию на рынке и отследить действия крупных инвесторов. Кластерный анализ направлен на решение следующих проблем:

выявление динамики и преобладания спроса и предложения;
прогнозирование движения стоимости актива в будущем на основании текущих данных;
поиск больших сделок и действий корпоративных трейдеров, которые могут повлиять на рынок.

Трейдеры, владеющие кластерным анализом, имеют гораздо больше преимуществ перед остальными, главное среди которых – возможность заранее предсказать рост или падение стоимости актива с большей точностью.

Преимущества и недостатки кластерного анализа в трейдинге

Кластерный анализ имеет много плюсов, среди которых:

возможность применять абсолютно на любом типе рынка и исследовать любой вид актива;
данные поступают в режиме реальных торгов, что обеспечивает анализ самой актуальной информации;
использование кластеров не отменяет сочетания с другими типами проверки тренда;
можно применять различные индикаторы и графики для увеличения прибыльности сделок.

Минусом является необходимость получения большого количества данных. Чаще всего требуется дополнительное ПО. Данные должны быть максимально точными, иначе качество прогнозов может сильно пострадать. Не стоит полагаться на продукты от неизвестных издателей, которые не прошли проверку временем и не предоставляют пробный период.

Как правильно применять кластерный анализ на практике

Начало работы с кластерным анализом сводится к получению исходных данных. Желательно ознакомиться с основами этой системы, чтобы во время торгов чувствовать себя уверенно. Потребуется немало знаний и навыков, чтобы адекватно и грамотно анализировать представленную информацию.

Даже самое лучшее программное обеспечение не сможет сделать выводы за самого трейдера. Придется заниматься аналитикой, сопоставлять тенденции.

«Дельта» в кластерном анализе

В математике под дельтой понимается разница между двумя сравниваемыми величинами. В кластерном анализе это разница между показателями Ask (наименьшая цена, по которой реализуется актив) и Bid (наибольшая цена, какую готов заплатить трейдер). Если дельта положительная, то спрос превышает предложение, а стоимость актива будет постепенно расти. При отрицательной величине на рынке господствуют «медвежьи» настроения, продавцов больше, чем покупателей. То есть стоимость ценной бумаги будет снижаться. Такие явные ситуации встречаются нечасто, обычно картина выглядит несколько смазанной. Стоит понимать, что небольшая разница между этими двумя величинами указывает на отсутствие восходящего или нисходящего тренда. Скорее всего, актив находится в боковике. Стоит рассмотреть переход к другой ценной бумаге.

На что указывает показатель «Профиль рынка»

Определение профиля рынка позволяет трейдеру точно прогнозировать точку разворота тренда и определить момент входа/выхода.

Используется два показателя: точка контроля и зона стоимости. Первая величина отражает точку максимального объема торгов внутри конкретной свечи, а вторая отображает момент баланса спроса и предложения.

Какого типа бары существуют на графике кластеров

Для целей анализа могут использоваться и сами свечи, не только торговые индикаторы. Существует два основных вида баров на графике кластеров: разворотные и тормозящие. Разворотные свечи указывают на изменение тренда и чрезвычайно полезны для инвесторов. Обычно они начинают обратное движение после достижения уровня сопротивления или поддержки. Тормозящие бары показывают трейдеру направление движения стоимости актива. Они ненадолго замирают на небольшой промежуток времени при определенных ситуациях.

Топ трейдеров