Канал Кельтнера: определение, правила расчета и торговли

На криптовалютном финансовом рынке инструменты технического анализа нужны, чтобы принимать обоснованные инвестиционные решения. Чтобы эффективно анализировать независимые линии, успешно вести дела, стоит подробно изучить, как канал Кельтнера работает, проанализировать принципы настройки, достоинства, недостатки, сравнить с другими индикаторами для лучшего понимания и эффективного применения инструмента.

Что такое канал Кельтнера, как он работает

Канал Кельтнера является техническим индикатором, который применяется для определения волатильности, анализа движения цены на финансовом рынке. Инструмент был создан американским трейдером Келтнером в 1960 году.

Линия функционирует, основываясь на анализе волатильности, помощи определения текущего тренда, уровне перекупленности с перепроданностью. Восхождение позиции узнается по стоимости актива выше средней и верхней линии канала. Уровень перекупленности с перепроданностью измеряется пересечением цены актива верха линии канала Кельтнера. Сам тренд намечается в случае, когда цена актива скользит от средней к нижней линии канала.

Восходящий тренд

Канал – обобщение, указывающее технический анализ трех отдельных линий в трейдинге. Последние элементы находятся над центром и под ним скользящей средней. В современной версии индикатора трейдеры пользуются экспоненциальной скользящей средней ценой в качестве оси. Канал Кельтнера на Форексе незаменим для аналитиков. Они им пользуются как основой разных стратегий торговли. У него наибольшее сходство с Боллинджерными полосами, хотя индикаторный вывод подсчитывается на иной базе.

Как рассчитать индикатор канала Кельтнера

В канале три линии: средняя, верхняя и нижняя. Первая является экспоненциальной средней ценой актива за определенное количество минут в трейдинге. Она сглаживает данные цены и помогает выявить основной тренд. Вторая подсчитывается добавлением среднего диапазона цены к значению среднего. Нижняя линия канал Кельтнера рассчитывается вычитанием значения средней из верхней линии канала. Средняя линия представляет собой обычно 20-дневную или 50-дневную простую скользящую среднюю.

Трейдер может пользоваться значением экспоненциальной скользящей средней, которая более чутко реагирует на то, как изменяется ценовая планка. Верх и низ подсчитывается вычитанием, сложением фиксированной суммы к скользящей усредненной. Работает принцип счета несложно:

• средняя линия — определение простой скользящей средней стоимости акции за 20 или 50 дней;
• верхняя линия — сложение фиксированной части и средней;
• нижняя линия — вычитание средней на фиксированную.

Установка и настройка индикатора канала Кельтнера

Отыскать индикатор Кельтнера возможно в разделе «Библиотека» в МТ4 или МТ5 внизу программы. Загрузить или отправить его в специальную папку «Метатрейдер» можно за считанное время. Версия работает с тремя опциями стандартной настройки. Они меняют исключительно среднюю линию.

Данный канал не подходит для непродолжительного случая таймфрейма. Его также не надо подключать на графике меньше среднего. В противном случае достичь цели не удастся.

Как использовать индикатор канала Кельтнера в торговле криптовалютой

Канал Кельтнера в торговле криптовалютой подключить можно, в основном, как индикатор тренда, импульса. Есть несколько стратегий, как пользоваться им, зависимо от стиля торговли.

• Откат. Когда трейдер сталкивается с тенденцией роста рынка, цена остается наверху канала Кельтнера. Скользящий средний объем может стать зоной поддержки, поэтому в случае падения цены скользящая средняя становится местом для покупки. Чтобы реализовать стратегию отката, надо подождать, пока цена достигнет среднего значения. Если она временно опустится ниже усредненной планки, трейдер должен дождаться, пока она опять не возвратится на место. Тогда по стратегии он сможет зайти на рынок, настроить стоп-лосс на полпути у скользящей средней и нижней линиями. Соотношение риска при этом должно быть 1:2. Если тренд нисходящий, то трейдеру надо действовать наоборот. Тогда при отскоке к средней скользящей точке игроку надо пробить ставку. Стоп-лосс надо настроить на пути от средней полосы к верхней. Целью стратегии должна быть нижняя полоса.

• Прорыв. Иногда возникает ситуация, когда рынок устремляется вверх. Тогда трейдер может подключить в работу стратегию прорыва канала Кельтнера. В таком случае ему надо установить индикатор на график, дождаться, когда цена закроется выше верха или низа нижней полосы. В обозначенной схеме цена биткоина растет высоко вверх. Она образует свечу закрытия выше верха на графике в 15 минут. Трейдер должен воспринять эту ситуацию как вход на рынок. Чтобы выйти с него в плюсе, ему надо установить динамический трейлинг-стоп, основанный на средней линии. Когда цена ее коснется или пересечет, участнику требуется закрыть сделку. В рамках сильного восходящего тренда цены канал Кельтнера остается в верхней части. За счет этой стратегии покупатель может фиксировать прибыль, поэтому скользящая средняя может догнать растущую цену. Это позволит трейдеру выйти из положения в плюсе.

• Сочетание отката и прорыва. Трейдер может заметить, что при стратегии входа на длинную дистанцию проще всего на средней линии, а при прорыве – выйти. Пуская в ход обе стратегии, ему просто будет получить прибыль.

Для использования двух этих элементов он должен входить в длинную позицию на прорыве, а на выходе по средней линии размещать стоп-лосс.

Использование пробоев канала Кельтнера для торговли

При достижении цены верхней полосы канала Кельтнера пользователь может столкнуться с сильным рынком, продолжением восходящего тренда. Это хорошее решение для поддержки лонга с точкой стоп-лосса ниже средней линии, как продемонстрировано по Х на схеме.

Когда цена окажется на нижней полосе Кельтнера, трейдер может понять, что нисходящий тренд продолжится. Ему надо пробивать шорт с высоким стоп-лоссом по стратегии, как отмечено на Y на схеме.

Как использовать канал Кельтнера для предсказания разворотных точек на рынке?

Не рекомендуется открытие короткой позиции лишь потому, что цена находится на верхней планке Кельтнера. Когда тренд сильно будет восходить, стоимость может быть в перекупе долго. Обратное будет справедливо для нисходящего тренда. Стоимость может изменять направление при достижении экстремальных значений в рыночной структуре. Например, цена достигает уровня поддержки или сопротивления. Трейдеру на бинарном опционе необходимо действовать по стратегии: отыскать ставку, которая находится далеко за пределами канала Кельтнера. Это даст ему понять то, что рынок не станет нисходить.

Но не нужно торопиться тут открывать лонг. При сильном нисходящем тренде стоимость акции, криптовалюты может оставаться по нижней границе на протяжении длительного времени. Нужно получить дополнительный сигнал, который бы смог продемонстрировать, что рынок будет поворачиваться вверх. Для этого можно использовать уровень поддержки с сопротивлением. Трейдеру, чтобы успешно работать на бинарном опционе, надо выполнить настройку программы, ориентируясь на одно из следующих явлений:

• закрытие цены за нижней линией канала Кельтнера;
• нахождение цены на уровне поддержки;
• отскок цены, который подтвержден паттерном прайс экшена (пин бар или модель поглощения).

Аналогично покупателю или продавцу на рынке надо действовать в шорт позиции — прослеживать отскок от верхней линии канала или от уровня сопротивления.

Как определить состояние рынка с помощью канала Кельтнера?

У рынка может быть тренд восходить, нисходить, консолидировать. Принимая во внимание график, возможно просто предопределить текущее рыночное состояние. Однако в реальном времени это сделать тяжелее. Метод для определения рыночного условия в реальном времени включает использование индикатора канала Кельтнера с 200-периодной скользящей средней. Если первый располагается выше 200 МА, то рынок на тренде восхождения цены, и наоборот

Если рынок предлагает восходящий тренд, то трейдеру стоит рассмотреть покупку, если нет, то ему надо организовать продажу. Если рынок находится на уровне консолидации, то можно проводить покупку или продажу. Ряд дополнительных индикаторов, например, RSI и KDJ, трейдеру будут в помощь. Они дадут отыскать наилучшие точки на вход против тренда.

Плюсы и минусы индикатора Keltner Channel

Keltner Channel имеет свои достоинства, недостатки. Среди плюсов можно выделить:

1. Высокую стабильность. Канал Кельтнера использует скользящий усредненный и истинный диапазон, чтобы установить ценовое ограничение, обеспечить повышенную стабильность, надежность.
2. Универсальность применения. Сигнал незаменим на рынке криптовалют, акций, фьючерсов. Он подходит для применения к разным торговым инструментам, таймфреймам.
3. Четкость обеспечения торговых сигналов. Keltner Channel предоставляет четкий ориентир покупки или продажи при пробивании цены меньше, больше полос. Помогает инвесторам в принятии решения.
4. Адаптивность использования. Индикатор регулирует параметр множителя. Его можно адаптировать под изменение рыночных условий, торговых стилей.
5. Взаимодополняемость к другим индикаторам. Keltner Channel возможно подключать к значениям, которые скользят на рынке. Это позволит повысить общую надежность сигналов. Тогда трейдер сможет успешно торговать на бирже.
6. Простота анализа графиков. Индикатор показывает диапазон цен, демонстрирует трейдеру рыночную тенденцию, упрощает ведение технического анализа.

Среди недостатков выделяют эффект западания. Канал Кельтнера основывается на скользящей средней. Может давать результат с высоким отклонением во времени. Оперативно отражать действительность ему не удается.

У Keltner Channel ограниченный объем волатильных инструментов. Его неэффективно подключать на рынках с пониженным уровнем волатильности: дает негативный результат в акциях.

Канал Кельтнера может сгенерировать ложный сигнал на нестабильно развивающемся, шумном рынке. Эффективность его работы сильно при этом зависит от периода скользящей средней и множителя среднего показателя. Неправильный подбор параметров уменьшает точность, результативность показателей. Несмотря на универсальность канала Кельтнера стоит протестировать его перед реальным применением. Это позволит убедиться, что иметь смысл торговать с ним на конкретной бирже.

В сравнение со скользящей средней, канал Кельтнера выходит за ее рамки, добавляет верх и низ, отражая рыночную волатильность. Несмотря на разделение запаздывающих скользящих средних, он предлагает более полное понимание тенденций, уровней поддержки, сопротивления. Сравнивая его с Боллинджеровыми линиями, стоит указать, что в обоих индикаторах подключается скользящая средняя как основа, но на линиях Боллинджера в ход идет расчет верхней, нижней полосы со стандартным отклонением. Индикатор Кельтнера, использующий среднее значение в полосах, лучше подходит для высоковолатильного рынка. Линии Боллинджера стоит использовать на низковолатильном рынке. Первый способен лучше фиксировать реальные рыночные колебания, в то время как второй — определять статистически значимые волатильные диапазоны по минутам.

Заключение

Канал Кельтнера можно назвать одним из универсальных элементов технического анализа, который широко применяется для оценки волатильности цен криптовалют, иных ценных бумаг. Он обеспечивает динамическое сопротивление, поддержку, помогая определить перекупленность, перепроданность. Индикатор помогает трейдеру разработать оптимальный вход, выход из любого рынка. Несмотря на длительную историю, канал Кельтнера сохраняет свою результативность на рынке.