Индикатор стохастик: описание и применение в трейдинге

Индикатор «Стохастик» был разработан в середине прошлого века и успешно применяется многими трейдерами на протяжении последних 70 лет. Он относится к осцилляторам и показывает инвесторам зоны перекупленности и перепроданности актива. На графике индикатор отображается с помощью двух линий: одна показывает рассчитанную величину показателя, другая является средней скользящей. Трейдеры используют этот индикатор для определения скорого разворота тенденции. Индикатор способен давать вполне точные сигналы, но более всего полезен при боковом движении стоимости актива. На медвежьем и бычьем рынках «Стохастик» может давать много ложных сигналов. Сегодня разберем этот индикатор, ознакомимся с принципами работы и настройки.

Суть стохастика

По мнению создателя индикатора, движение стоимости актива можно рассматривать как взлет ракеты. Сначала она мощно набирает скорость, а по мере достижения определенной высоты замедляется. Так происходит и на фондовом рынке. Приближаясь к своему локальному максимуму, цена актива начинает расти все медленнее. Суть Стохастика заключается в том, что он может прогнозировать точку смены тренда. Здесь немалую роль играют понятия зон перекупленности и перепроданности. В общем случае считается, что если линия индикатора перешла отметку в 70-80 %, то мы имеем дело с перекупленностью. Для трейдеров это означает, что вскоре потенциал покупателей иссякнет, и начнется распродажа с неминуемым падением цены. Перепроданность характеризуется показателем в районе 20-30 %. Здесь все ровно наоборот: скоро в дело вступят покупатели, и цена вновь начнет расти.

Методика расчета

Современным трейдерам не придется вручную рассчитывать значение индикатора Стохастик. Любой нормальный терминал предоставляет этот показатель, достаточно выбрать его в разделе «Осцилляторы». Мы приведем стандартную формулу, чтобы инвесторы понимали, на каких данных базируются расчеты:

K = (C – L) / (H – L) × 100%,

где К – значение индикатора «Стохастик», С – цена закрытия, L – минимум за определенное количество периодов (выбирается в настройках), H – максимум за то же самое количество периодов.

Обычно линия из точек K имеет зеленый цвет на графике в торговом терминале. Существует линия D, которая представляет собой скользящую среднюю для линии Стохастика. Их пересечения играют важную роль в определении точки разворота тренда.

Настройка

Трейдеры могут воспользоваться базовыми настройками «Стохастика» в своем терминале. Проблема в том, что они предназначены для самых распространенных таймфреймов и плохо работают на более длинных временных интервалах. Например, если инвестор выберет недельный таймфрейм, то индикатор будет давать много ложных сигналов. Для этого в каждом терминале существует окно настройки. Можно увеличить или уменьшить количество периодов, которое будет учитываться при расчете показателя. Превышать значения 21, 9, 9 не рекомендуется. Причина в том, что сигналы станут редкими. Появится риск пропустить хорошую точку для входа на рынок.

Использование индикатора

Обычно трейдеры используют «Стохастик» для определения смены разворота тренда. Например, на стадии стойкого боковика можно вовремя увидеть, что вскоре цена актива начнет снижаться. Это будет сигнал для продажи ценной бумаги. Важно обращать внимание на то, в каком месте индикатор начал сигнализировать о развороте тренда. Считается, что надежным сигналом является только тот, который поступил из зоны перекупленности или перепроданности.

Зоны перекупленности и перепроданности

В литературе встречаются разные толкования и количественные характеристики этих понятий. Большинство авторов уверены, что зона перепроданности находится ниже отметки 20-30 % на графике «Стохастика». В этой зоне продавцы теряют свою силу, распродажа заканчивается, а стоимость актива достигает локального минимума. Это означает, что самое время входить в рынок, приобретать актив по привлекательной цене. Зона перекупленности находится выше 70-80 %. Предполагается, что потенциал покупателей или «быков» вскоре иссякнет, и актив начнут распродавать. В этот момент еще можно выгодно продать ценную бумагу за хорошую сумму.

Дивергенция

Под дивергенцией понимается ситуация, когда график стоимости актива и график Стохастика направлены в разные стороны. Считается, что это очень сильный сигнал на скорый разворот господствующей тенденции. Особенно важно обращать внимание на такой знак, если он появился в зоне перекупленности или перепроданности. 

Пересечение линии 50%, линий К и Д

Кроме стойких сигналов вроде дивергенции выше 80 % или ниже 20 %, существуют другие, более спорные варианты. Например, многие трейдеры считают, что переход через отметку в 50 % также может быть сигналом на покупку или продажу актива. Относиться к этому стоит с осторожностью: высока вероятность ошибки. Пересечение двух линий показателя (график «Стохастика» и линия средней скользящей) также часто подводит инвесторов. Лучше обращать внимание на такие пересечения только в зонах перекупленности и перепроданности. Тогда вероятность получить убытки будет ниже.

Тренд идет вверх

Важно понимать, что далеко не всегда выход графика за величины 80 % и 20 % является сигналом к покупке или продаже. Как было сказано в начале статьи, индикатор лучше всего работает при боковом движении цены актива. Если на рынке наблюдается сильный бычий тренд (стоимость уверенно идет вверх), то выход индикатора в зону перекупленности лишь подтверждает его, но никак не дает сигнал на продажу ценной бумаги.

Тренд идет вниз

Такая же ситуация наблюдается и на медвежьем рынке. Индикатор может часто заходить в зону перепроданности, что подтверждает высокую силу нисходящего тренда. В данном случае «Стохастик» практически бесполезен, будет выдавать ложные сигналы, если его оценивать по стандартным рекомендациям.

Минимальная цена, максимальный «Стохастик»

Часто график «Стохастика» не совпадает по направлению с графиком актива, который рассматривает трейдер. Здесь речь идет о дивергенции. Считается, что индикатор таким способом указывает на скорый разворот тренда. Желательно доверять только тем сигналам, которые сформировались в зонах перекупленности или перепроданности. 

Максимальная цена, минимальный индикатор

Если стоимость актива достигает своих пиков, а «Стохастик», наоборот, снижается до минимума, то наверняка вскоре рынок начнет падать. Трейдеры могут приступать к продаже актива, не дожидаясь явных медвежьих тенденций.

Какая еще есть стратегия с индикатором Stochastic?

Большинство трейдеров привыкли работать с этим индикатором, глядя на сигналы в зонах выше 80 % и ниже 20 %. Некоторые считают, что можно торговать по пересечениям линий графика индикатора и его скользящей средней. Такие сигналы нельзя считать очень надежными. Они способны показывать хорошие результаты только в зонах перекупленности и перепроданности. 

Быстрый «Стохастик» против медленного

Настройки индикатора предполагают выбор определенного количества периодов, которые будут попадать в расчет величин. Если выбрать слишком много, то сигналы будут редкими, но крайне точными. Если наоборот – сигналы будут приходить часто, но окажутся не самыми верными. Не существует какого-то идеального варианта. Все зависит от таймфрейма, который предпочитает использовать трейдер. Именно от этого нужно отталкиваться при выборе количества периодов в настройках «Стохастика».

Использование с другими индикаторами

Наиболее популярно использование индикатора «Стохастик» с полосами Боллинджера. Они демонстрируют трейдеру своеобразный канал, в котором движется цена актива. Если стоимость выходит за пределы этого канала, то это является сигналом к скорому развороту тренда. Некоторые специалисты также любят использовать сразу несколько «Стохастиков» с разными периодами. Так можно добиться сглаживания сигналов, получать более точные сведения.

Недостатки индикатора

Для всех осцилляторов характерна одна ключевая особенность: они хорошо прогнозируют рынок только во время бокового тренда. При высокой волатильности и сильном тренде индикатор будет выдавать много ложных сигналов. Многим не нравится индикатор из-за частых ложных сигналов. Только время и опыт помогут определить подходящее количество периодов, правильные настройки для успешного трейдинга.